如何用eviews时间序列做股票预测如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

一、如何使用EViews软件对时间序列进行预测

建立arima模型然后forecast

二、如何使用EViews软件对时间序列进行预测

建立arima模型然后forecast

三、如何用eviews做时间序列模型预测

1、首先建立工作文件，创建并编辑数据。
结果如下图所示。
2、在命令行输入ls y c x,然后回车。
3、弹出equation窗口，如图所示。
观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。
模型对Y的解释程度高达99.3%。
4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。
5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。
6、在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。
7、在equation窗口中点击Forecast。
8、在弹出的窗口中点击ok。
完成效果图。

四、如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

方法/步骤创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。
用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。
结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。
模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相关系数（PAC）图。
则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而 序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序列Y适合AR(2)模型。

五、如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

方法/步骤创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。
用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。
结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。
模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相关系数（PAC）图。
则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而 序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序列Y适合AR(2)模型。

参考文档