两只股票的相关系数多少才好，在一个完全有效的市场上，两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

一、如何得到2只股票的相关性？有无软件指标或算法？

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

二、刻画两个证券相关性参数是什么？

相关系数：等于0，表示两个证券独立；
等于1，表示两个证券完全正相关（变化趋势和幅度相同）；
等于-1，表示完全负相关；
大于0小于1，表示正相关，仅变化趋势一致；
大于-1小于0，表示变化趋势相反。

三、在一个完全有效的市场上，两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

这问题可以做成硕士论文了，现实中就没有完全有效的股票市场，特别在当下，利好不涨利空不跌，两只股票的相关系数只能去问庄家如何操作了，这跟他的操作手法他对未来的判断有密不可分的关系。

四、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

五、求甲乙两种股票系统性风险大小，求甲乙股票与市场组合的相关系数

没看懂什么意思？

六、

七、相关系数多大才算相关性比较好啊

大于0.8

八、对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

-1，实现完全对冲，最大化分散化的好处

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