股票波动率用什么指标代替的.

一、股票波动率

.从finance.yahoo*上面找到你要的公司的股票资料，将其每天的历史价格下载下来，然后选用Adjusted Close Price；
 2.把它们复制到Excel Spreadsheet里，然后用STDEV计算标准差，就OK了。

二、简易波动指标是什么

炒外汇时，简易波动指标是很多投资者会常遇到的概念。
简易波动指标的应用和使用技巧是什么？今天笔者为您全面揭秘。
简易波动指标说明将价格与成交量的变化，结合成一个指标，观察市场在缺乏动力情况下的移动情形。
较少的成交量可以向上推动股价时，则EMV值会升高；
同样的，较少的成交量可以向下推落股价时，EMV的值会降低。
但是，如果股价向上或向下推动股价，需要大成交量支持时，则EMV会趋向于零；
为克服EMV信号频繁，EMVA（平均值）可将之平滑化，排除短期信号。
应用1.当EMV/EMVA向上穿越零轴时，买进时机。
2.当EMV/EMVA向下穿越零轴时，卖出时机。
3.当EMV指标由下往上穿越EMVA指标时，是买入信号。
4.当EMV指标由上往下穿越EMVA指标时，是卖出信号。
参数说明EMV参数-默认值9，KDJ-随机指数说明KDJ是股市中最常用的指标。
综合动量、相对强弱和平均线的优点，在计算过程中主要研究最高价、最低价与收盘价之间的关系。
反映价格走势的强弱、超买超卖现象。
应用1.D%>；
80，市场超买；
D%<；
20，市场超卖。
2.J%>；
100，市场超买；
J%<；
10，市场超卖。
3.KD金叉：K%上穿D%，为买进信号。
4.KD死叉：K%下破D%卖出信号。
使用技巧1.当K值（短期平均值）大于D值（即长期平均值）表示目前是向上涨升的趋势，因此在图形上，K线向上突破D线时即为买进信号。
2.当D值大于K值，显示目前的趋势是向下跌落，因此在图形上K线向下跌破D线，因此在图形上，K线向下跌破D线时即为卖出时机。
3.当D值跌至10-15时是最佳买入时机，若高至85-90时则是卖出信号。
4.K线与D线在高档二次交叉则行情将大跌，在低档二次交叉则行情将大涨。
5.K与D在50处交叉为盘整，此指标无明确的买卖信号。
随机指标的优缺点KD指标比RSI准确率高，且有明确的买、卖点出现，但K、D线交叉时须注意“骗线”出现，因KD过于敏感易被操纵。

三、什么是波动率指数

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。
但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。
因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。
CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。
其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。
同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择S&；
P100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。
VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；
当VIX指数越低时，代表投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。
由于该指数可反应投资者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“投资者情绪指标”(The investor fear gauge )。
经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ，VXN)；
 CBOE2003年以S&；
P500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。
2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的S&；
P500指数的现实方差(Realized Variance)。
2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。
其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。
在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

四、

五、如何在eviews中用garch计算股票波动率

view里面找到garch模型

参考文档