在吗查看基金偏离度指标__如何看基金各项指标去评价该基金投资风险？

一、买基金是否要看指数

看你要买的基金类型，一般股票型，混合型，指数型之类的都要看指数，现在的点位不错（个人观点，不与负责）

二、指数基金很难懂，怎么才能看懂?

1、关注跟踪偏离度小的指数基金  无论是分阶段买入，还是长期定投，投资指数基金本身的目的是希望获取市场平均收益，分享中国经济长期上涨带来的收益。
因此投资者选择指数基金，可考虑完全复制型指数基金或对标的指数跟踪误差小的指数基金。
在具体选择时，好买选取了日跟踪误差在0.35%以内或者年跟踪误差在4%以内的指数基金，此类指数基金即使名为增强型指数基金，实际跟踪误也很小，投资者投资此类指数基金可避免基金主动管理能力带来的潜在风险，以达到单纯获取市场平均收益的目标。
  2、关注指数基金所跟踪指数的市场覆盖性  长期投资指数基金，指数本身的特点也比较重要。
从分散非系统性风险的角度讲，投资者还应该关注指数基金所跟踪的指数是否具备良好的市场覆盖性。
如果一个指数具备较好的市场覆盖性，则具备较好的分散非系统性风险能力。
这可以从指数行业分布中的行业覆盖比例和行业离散度中略见一斑。
  行业离散度是指指数行业构成比例的标准差，行业离散度越小，表明指数行业比例分配较为平衡。

三、基金指数在哪里能看

各证券公司的行情软件

四、货币基金偏离度是什么指标，怎么看

和监管环境

五、如何看基金各项指标去评价该基金投资风险？

买基金，不外乎是关心收益和风险如何？风险我们要怎么判断呢？有六个辅助指标能帮助我们量化基金的风险，它们分别是平均回报、标准差、贝塔系数、阿尔法系数、R平方、夏普比率。
这几个指标都代表啥意思呢？我们一个个来看看。
平均回报平均回报反应的是基金收益高低的一个指标，代表的是基金在一定时间内的平均回报率的多少。
不用说，平均回报当然是越高越好，数值越大，说明收益就越高。
标准差标准差反应的是基金回报率的波动幅度，指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
简单点说就是，标准差体现的是基金的收益和平均收益值的偏离程度。
基金每月的收益波动越大，它的标准差就越大。
投资回报就越不稳定，投资风险也就越大。
所以，我们当然是希望标准差是越小越好。
不同类型的基金，标准差的数值也会不一样，比如股票基金波动大，标准差肯定偏大，货币基金波动小，标准差自然就偏小。
我们在比较标准差数值大小的时候，要跟同类型基金去对比。
贝塔系数（β）贝塔系数体现的是基金相对于整个市场的波动情况，即基金相对于大盘的偏离程度。
贝塔系数是一个相对指标，β越高，波动越大，风险也就越大。
假设某只基金的贝塔系数是1.1，说明上证指数涨10%，基金涨11%；
上证指数跌10％，基金跌11%。
如果贝塔系数为1，则上证指数涨10％，基金涨10％；
上证指数跌10％，基金相应跌10％。
如果贝塔系数为0.8，则上证指数涨10％，基金涨8％；
上证指数跌 10％，基金相应跌8％。
大家可以看出，贝塔系数大于1，说明基金波动比大盘要大，代表着这只基金的风险比大盘大。
如果贝塔系数小于1，说明基金波动比大盘小，风险比大盘小。
当处在牛市，市场处于上升阶段，可以选高贝塔系数的基金；
当处在熊市，市场在下跌阶段，选低贝塔系数的基金。
阿尔法系数（α）阿尔法系数是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额，即跑赢市场的部分。
公式：基金的收益=市场收益+超额收益。
贝塔系数代表市场收益，阿尔法则代表着超额收益。
阿尔法系数越大，超额收益就越大。
阿尔法系数代表着基金有多大程度能跑赢预期收益率，这个数值，我们当然是倾向于越大越好。
R平方R平方反映的是业绩基准的变动对基金表现的影响，数值按0-100进行衡量。
如果R平方为100，说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动；
如果R平方为50，说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。
此外，R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。
一般来说，基金的R平方越大，β和α这两个系数的准确性越高。
夏普比率夏普比率是综合了收益和风险的系数，用来衡量金融资产的绩效表现。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差若夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；
若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情况下，基金的波动越低，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
所以，在同等风险条件下，夏普比率越高越好。
上面介绍的这六个指标，可以帮助我们对基金风险进行评估。
大家在在辨险识财看风险评价报告挑选基金运用时要注意，不同类型的基金，数值肯定不出在一个水准上，我们要在同类型基金中去比较，才具备参考性。

六、基金的几个风险指标从哪看啊?标准差，β系数什么的

一般主要以β系数来看 
不同类型的基金，不能一起比较。
比如股票型的，混合型的，债券型等 
其实现在有许多给基金评级的机构的，直接看他们给予的评价就好了，还可以看他们成立至今，每年所获得的评级名次。
 
 
好的基金不是看它这一年的收益如何

七、货币基金的偏离度绝对值 0.5% 是什么意思?

货币基金偏离度是是指摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。

  
 货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。
这一规定，一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距，使货币基金的估值与市场走势如影随行，避免机构利用两者间的差距突击提高收益率；
另一方面，也可以避免投资者套利，公平地对待新老持有人。

  
 摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法，而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率，并利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。
由于市价在不断波动中，得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。

  
 一般来说，摊余成本法与影子定价法的正偏离是好的。
这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨，为投资者获取了更多的收益。
但是，也不能抱着“正偏离是越大越多越好”的心态，投资者也必须注意流动性风险。
对一些偏离度较大，偏离次数较多的基金，投资者应该仔细阅读其投资组合，或者干脆致电基金公司了解其偏离度较高和次数较多的原因，并以此来判断风险。

  
 负偏离并不意味着负收益，如果基金持有人持有这些负偏离的券种至到期日，也不会造成负收益。
专家解释，出现负偏离，是由于市场收益率上升引起的货币市场基金投资组合券种的价格下降。
影子定价偏离度是衡量货币市场基金风险的重要手段，其目的是为了保障货币市场基金的估值能与市场波动基本同步。
因此，负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于账面价值，但并不意味着负收益。
随着基金规模的逐步稳定以及基金投资组合的结构调整，负偏离的问题将逐步缓解。

参考文档