如何用eviews时间序列做股票预测-用eviews做一个最简单的预测，预测一个星期以后的股市指数，影响因素选择 CPI 和石油价格

一、如何使用EViews软件对时间序列进行预测

建立arima模型然后forecast

二、如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

方法/步骤创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。
用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。
结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。
模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相关系数（PAC）图。
则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而 序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序列Y适合AR(2)模型。

三、用eviews做一个最简单的预测，预测一个星期以后的股市指数，影响因素选择 CPI 和石油价格

分布滞后模型spi(t)=c(0)+c(1)*cpi(t-1)+c(2)*pp(t-1)

四、eviews怎样做预测

预测的做法都差不多1、扩大样本期：expand 起始时间 终止时间（包括预测的时间段）2、在“Workfile”下，双击序列名，输入解释变量的值（预测的样本值）3、在估计的方程窗口，点“Forecast”，设置参数

五、用eviews做一个最简单的预测，预测一个星期以后的股市指数，影响因素选择 CPI 和石油价格

分布滞后模型spi(t)=c(0)+c(1)*cpi(t-1)+c(2)*pp(t-1)

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