无红利股票远期价格怎么算-不分红的股票 怎么进行估值

一、当前股价为20元，无风险年利率为10%，签订一份9个月的不支付红利的股票远期合约，求远期合约的理论价格

20（1+10%×9/12）=21.5（元）话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险利率作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。
比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。

二、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票 三个月远期价格。如果

股价上涨由20元 上涨到25元 或者下降到15元 利率都是10%不变的 由此可推算出价格

三、不分红的股票 怎么进行估值

估值分为绝对估值和相对估值。
相对估值主要是根据历史计算平均值或最大最小值等。
绝对估值应用较少。
给你个博客地址股价贵或便宜的认定——读《巴菲特选股魔法》之三*：//blog.163*/hysonlevo@126/blog/static/1617371472022327111336547/

四、无套利模型：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，

即未来两种可能的支付价格相等。
左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付，右面的式子即为价格为9时该组合的支付。
至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲

五、当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月，

如果按照B-S模型，您这里还缺条件，譬如股票回报率的标准差，到期的执行价格，这题又涉及怕发股利所以还要股利收益率，所以没办法求

六、不分红的股票 怎么进行估值

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