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高级交易员讨论如何建立适合自己的交易系统 具体情况

发布时间:2019-12-12 10:37:40   浏览:43次   收藏:12次   评论:0条


个股东应有自己的交易系统。无论是散户投资者还是专业交易员,交易系统都像是一种赚钱的工具。因此,我们需要了解我们的交易系统。


可以说,交易系统是交易者辛勤工作的产物,反映了交易者的交易理念。因此,交易系统不是万能药,也就是说,交易系统只能在其创建者手中发挥其最大作用。因此,只有建立自己的交易系统,它才能走上稳定利润的道路。


交易系统的构建过程:理性的自我分析——交易系统框架的建立——测试和完善交易系统。



  一、理性的自我分析


进行理性自我分析的原因是,只有在一个人清楚地了解自己的性格并理性地了解自己的专业领域的情况下,才能在此前提下形成的交易系统能够长期维持。如果交易系统不符合一个人的个性特征,那么持续的情感冲击和不断的挫折最终将导致一个人对交易系统提出质疑,甚至放弃。


例如,假设交易系统的每日波动水平大于5%,最大资金提取率为30%,但预计年度利润为100%。当整个市场波动时,您在交易板上看到一堆股票,而您的投资组合遭受了20%的损失,您可能会感到困惑,并考虑放弃该系统。当您下定决心放弃股票时,所投的选票将迅速撤消并消失。


适合您的交易系统必须是使您“舒适”的系统,无论头寸,市场或跌宕起伏。如果您的位置使您整天感到不安并且无法入夜,则不能说这个交易系统不好,但是这个交易系统绝对不适合您高级交易员讨论如何建立适合自己的交易系统,并且很难实现稳定通过该系统获利。因此,适当的交易系统应充分匹配个人的个性,习惯和关注点。我们应该分析我们的个性特征,以了解我们适合哪种交易模型。


自我分析主要包括人格特征,个人资源和良好方法。


人格特质需要决定他们是“激进”投资者还是“稳定”投资者。前者适合选择头寸集中,波动较大但收入弹性较大的强大股票交易策略。后者适合于制作一定数量的投资组合,并享受由投资组合带来的平均市场收益或超额收益。


个人资源主要是指一个人的长处。他擅长宏观经济分析,擅长企业财务分析,擅长捕捉市场热点,擅长掌握政策方向,并且对某个行业或其他方面有丰富的知识。任何一个亮点都可以帮助您提高相应交易系统的收益率和风险收益率,并帮助您更有可能获得稳定的利润。


善意主要是指擅长哪种交易方式。交易模型的关键环节包括进入策略,仓位周期,仓位安排等。我们应根据自身特点和历史交易条件,巩固自己擅长的交易模型。例如,您需要知道您是否适合短期交易或波动趋势交易。如果您对磁盘表面的波动非常敏感,我们建议您使用短期系统。如果您认为短期波动不能使您对交易感到满意,那么您应该属于波段趋势交易者。建议您使用波段趋势系统进行交易。


在交易开始时,我们


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我一直在尝试不同的模型,但是慢慢地,我们发现我们对其中一种模型更加友好,并且更有可能获利。在此基础上,我们应该梳理,构建和完善交易模型。例如,进入市场时,他们倾向于进行短期交易,选择15分钟或更短时间的K线来分析市场。在进场策略中,他们倾向于在冲击减弱后选择突破性机会。资本配置通常是低风险的,初始头寸在20%以内,初始损失为1%,或清算为1%。交易系统的每个模块都应该是我们擅长的,或者是我们自身特征的补充。只有这样,我们才能建立相对稳定的交易体系。

  二、建立交易系统框架


经过清晰的自我分析,我们可以进一步构建自己的交易系统,包括以下:策略选择模块,交易时间范围,交易信号判断,资金管理系统,头寸管理系统,风险控制模块等。



1.策略选择模块


完整的交易系统永远不会依赖单一的交易策略。例如,在牛市中,该行业显然正在扭转,大多数个人股将摆脱明显的上升趋势。在这种情况下,选择单个股票,买入,卖出和耐心持有是最佳的交易策略(利用风险控制很好地控制回撤);在猴子市场和熊市中,及时参与强势领域和个股交易持股和短期交易已成为主要的交易策略;


因此,就像人的眼睛和大脑一样,判断市场环境并建立不同的交易策略是完整交易系统的主要框架,这有助于我们确定到达目的地的方向。


2.明确的交易时间范围


交易时间范围主要是指一次完整交易的相应时间段。通常每隔一天进行一次非常短期的交易,主要是保留时间为5分钟。摇摆交易可以是几天,几周甚至几个月的周期。长期和中期交易甚至可以达到几年的持有期;简而言之,不同的交易时间框架对应于不同的持有时间,不同的进入和退出信号,不同的波动率,不同的风险控制方法,不同的基金管理系统等。


同样,对于每笔交易,不同的时间范围具有不同的预期收益。例如,对于一天中的闪电交易的股票指数,单笔交易的预期收益率为千分之几,但它可能具有较高的收益率和较高的资本周转率。先前经过检查并在股票指数中获利20亿英镑的贸易公司是类似的交易策略。对于隔天进行的超短期交易,每笔交易有2到3


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点也不错。但是,对于高于每日水平的交易,此预期获利水平可能不足以防止成本损失。

大多数投资者认为,当他们不知道交易时间框架时,他们可能会考虑购买和进入市场的时间表,但他们希望每周获利。这个混乱的时间框架的长期交易效果很难赚钱。


3.清除交易信号


不同的交易系统具有不同的交易信号,但是这些交易信号必须清晰,并具有清晰的定义以及便利性和执行特性。以趋势交易系统为例。均线突破,短期均线金叉和全天高点的股价确认可以用作交易信号。


4.资金管理系统


资本管理用于控制交易的整体风险和账户波动水平。例如,最初,每笔交易都必须承担总资产风险的一定百分比;保证金缓冲积累完成后,应逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以增加账户的收入弹性;

5.位置管理


短期交易通常不考虑增加或减少头寸,而摆动交易会遇到头寸管理问题。头寸增加或减少的信号通常等同于买入或卖出信号。增加头寸是在进一步确认初始头寸判断之后增加利润的一种手段,而减少头寸则相反。金字塔方法通常用于增加仓库,但减少仓库则相反。


有必要避免将比初始头寸重的头寸添加到获利头寸,因为这样容易赚钱和亏钱。另外,要增加亏损头寸并使低成本多样化并不容易。就像一个坏学生。你打赌他会改变主意,每天努力学习。可能性不是很高。最好打赌好学生。毕竟,好学生变坏的可能性要小得多。


  三、测试和完善交易系统



实际测试是建立交易系统过程中最重要的环节。有几种好的方法。继续这样做,检查每笔交易,并为自己完善最合适的交易系统。


1.坚持每日交易记录并记录每笔交易,尤其是交易原因,市场状况和行业。


2.定期检查帐户的所有交易记录,并记录产生损益的交易,尤其是大额损益,以及产生大量损益的原因。


3.不断加强对带来巨额利润的交易的记忆,不断审查造成巨额亏损的原因,并制定策略来避免单笔交易中出现巨额亏损的可能性。


4.将利润交易的共同要素细化到交易系统的每个细节中,并牢记无论发生什么情况,都必须严格按照细节进行交易。


5.特别是通过交易日志记录每日的心理波动,尤其是在面对意外波动时,找到各种心理暗示来缓解和镇定心理,并建立坚强而和平的心。

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