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告知你股票组合的风险衡量相关性

发布时间:2020-06-04 19:24:31   浏览:266次   收藏:11次   评论:6条

股票组合的风险衡量:相关性于此,时至2020年06月04日讲述股票组合的风险衡量相关性,不掌握的看来看看。


股票组合的风险衡量相关性:


而根据马克维茨的资产组合理论,投资分散化可以回避股票的非系统风险,所以越来越流行的是利用投资组合进行股票的投资。


由于中小投资者在投资的过程中,很少利用量化的办法选股。而在实际操作中,往往选取相关性较为小的股票。在这里介绍一个相关性的概念以供读者在选股时作出更准确的判断。通常人们喜欢说两只股票相关,那么相关到底是一个什么样的概念呢?


相关性是指当两个因素之间存在联系,一个典型的表现是:一个变量会随着另一个变量变化。相关又会分成正相关和负相关两种情况。


相关性的统计与分析是经济学中常用的一种方法。


相关性系数的计算过程可表示为:将每个变量都转化为标准单位,乘积的平均数即为相关系数。两个变量的关系可以直观地用散点图表示,当其紧密地群聚于一条直线的周围时,变量间存在强相关性。


[图片]图24-6


图24-6为2008年4月〜2010年8月间浦发银行和华夏银行的股价变动趋势。从图中可以看出,这两只股票的变动趋势大体相同,具有一定的相关性,而从2008年9月〜2010年5月间的相关性不是很高。因此,投资者可以利用股价变动趋势直观地考察股票的相关性。


因此,上面介绍了衡量个股的四种方法以及相关性的概念,当在实际的操作中,需要根据投资者的不同的目的与操作习惯,选用上述一种或者几种方法来衡量股票风险。

念完所述,朋友们应当清晰股票组合的风险衡量相关性了吧,早已在上述文章领着大伙儿开展了详尽的掌握,坚信诸位在看了以后应该可以弄懂。

网友评论
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评论时间: 躺赢君

三年

评论时间: 绿洲双赢

咋么说睿创微纳的,虽然目前测温占比少,但是成像芯片厉害,国内最强的.高德拿货还有海康

评论时间: 孟仄中马

现金流好是因为应收贴现,延期支付等手段实现的

评论时间: 凯利投资

图片评论

评论时间: skafish

ok

评论时间: 均衡度

麻烦问下,估值里面用到的增长是,净利率还是净利润同比增长,还是净利润复合增长率?谢谢@贾不贾1003

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