给你说举例说明什么是远期对远期的外汇掉期交易 一篇了解

举例说明什么是远期对远期的外汇掉期交易现在开始，时至2020年12月17日告知您举例说明什么是远期对远期的外汇掉期交易，慎重对待准不会出错。

举例说明什么是远期对远期的外汇掉期交易 央视都报道了：

远期对远期的掉期交易（forward against forward）指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇，其好处是尽可能利用有利的汇率机会。如A银行买入3个月期远期美元100万，同时，卖出6个月期远期美元100万，即为远期对远期的掉期交易。

该种掉期交易有两种方式，一是买进较短交割期的远期外汇（如30天），卖出较长交割期的远期外汇（如90天）；

二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。假如一个交易者在卖出100万30天远期美元的同时，又买进100万90天远期美元，这个交易方式即远期对远期的掉期交易。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机，并在汇率的变动中获利，因此越来越受到重视与使用。

【例题】 美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑，同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率行情如下。

即期汇率：　　　　　　　　 GBP l＝USD 1.596 0/1.597 0

1个月远期汇率：　　　　　　GBP 1＝USD 1.586 8/1.588 0

3个月远期汇率：　　　　　　GBP 1=USD 1.572 9/1.574 2

这时该银行可作如下两种掉期交易。

（1）进行两次“即期对远期”的掉期交易。即将3个月后应支付的英镑，先在远期市场上买入（期限 3 个月，汇率为 1.574 2 美元），再在即期市场上将其卖出（汇率为 1.596 0美元）。这样，每英镑可得益0.021 8美元。同时，将1个月后将要收到的英镑，先在远期市场上卖出（期限1个月，汇率为1.586 8美元），并在即期市场上买入（汇率为1.597 0美元）。这样，每英镑需贴出0.010 2美元。两笔交易合计，每英镑可获得收益0.011 6美元。

（2）直接进行远期对远期的掉期交易。即买入3个月的远期英镑（汇率为1.574 2美元），再卖出1个月期的远期英镑（汇率为1.586 8美元），每英镑可获净收益0.012 6美元。可见，这种交易比上一种交易较为有利。

看了文章内容，各位朋友大概可以搞清楚举例说明什么是远期对远期的外汇掉期交易了吧，已经在上文教授了大家，相信各位看完之后一定能够做出正确选择的。